Базель 3 - повышены требования к капитализации

[Torontonian]

Международные регуляторы поддерживают более жесткое регулирование банковской деятельности...
Интересно а наши банки смогут соответствовать?

[OK]

Сообщение от Sherzod Karimov

Интересно а наши банки смогут соответствовать?

Но банки, в свою очередь, отмечают, что новые требования могут уменьшить количество капитала, доступного для кредитования бизнеса. Это может замедлить экономический рост в Европе и в США в период восстановления экономики после всемирного финансового кризиса.

Шерзод, вероятно эти два предложения сказаны/написаны не банкирами, т.к. увеличения капитализации банка только может увеличить и усилить возможности банка.
Нашим банкам, как говорится не в первой сталкиваться с подобными требованиями ЦБ, которые ежегодно умудряются в разы увеличивать акционерный капитал, и это осилят.

[Sean]

Сообщение от OK

Нашим банкам, как говорится не в первой сталкиваться с подобными требованиями ЦБ, которые ежегодно умудряются в разы увеличивать акционерный капитал, и это осилят.

Я бы вам сказал как они умудряются увеличивать, но ... .

[Torontonian]

Сообщение от Sean

Я бы вам сказал как они умудряются увеличивать, но ... .

Там кстати написано про высоколиквидный капитал.

[Sean]

Сообщение от Sherzod Karimov

Там кстати написано про высоколиквидный капитал.

Ну сумы тоже как бы высоколиквидный капитал

[Torontonian]

Сообщение от Sean

Ну сумы тоже как бы высоколиквидный капитал

Вообще то cash всегда считался высоколиквидным капиталом. Также можно обозвать долгосрочные/среднесрочные государственные ценные бумаги, недвига и т.д. А при подсчете капитализации также учитываются кредитный портфель а вот эта часть не очень ликвидная. Имхо. Не финансист может кто поправит.

[Vadim Kozlov]

Сообщение от Sherzod Karimov

Интересно а наши банки смогут соответствовать?

Сложно сказать. Средние и маленькие банки с небольшими кредитными портфелями и маленькой филиальной сетью соответствовать скорей всего будут. А вот крупным банкам потребуется дополнительное увеличение капитала. Те требования, которые устанавливает наш регулятор (о доведении минимального уставного фонда до 10 млн. евро к 01.01.2011 г.) еще очень мягкие.

[Torontonian]

Сообщение от Vadim Kozlov

Те требования, которые устанавливает наш регулятор (о доведении минимального уставного фонда до 10 млн. евро к 01.01.2011 г.) еще очень мягкие

Вообще то в статье написано повышение резерва высоколиквидного капитала в объеме 7% от портфеля рискованных инвестиций(кредитов). Под ними как я понял практически все кредитование понимается, ну может быть где гос.гарантии там есть исключение. Сейчас 2% станет 7.
И естественно чем больше банк тем больше портфель. И больше cash'a надо замораживать.

[Vadim Kozlov]

Сообщение от Sherzod Karimov

Вообще то в статье написано повышение резерва высоколиквидного капитала в объеме 7% от портфеля рискованных инвестиций(кредитов). Под ними как я понял практически все кредитование понимается, ну может быть где гос.гарантии там есть исключение. Сейчас 2% станет 7. И естественно чем больше банк тем больше портфель. И больше cash'a надо замораживать.

Кэш замораживать не надо. Высоколиквидный капитал – это так называемый капитал 1 уровня. Туда входят уставный капитал+резервный капитал+нераспределенная прибыль прошлых лет. Поэтому банк просто будет обязан увеличивать эти статьи капитала. Придется банкирам увеличить отчисления в резервный капитал и сократить выплату дивидендов.
Если полноценно применять хотя бы требования Базель II, то помимо кредитного риска (портфель кредитов и инвестиций) банк должен будет увеличивать капитал для покрытия операционного и рыночного рисков (процентный+валютный+фондовый), а это очень и очень немалые суммы. Правда в нашей ситуации фондового риска не будет (отсутствие рынка ценных бумаг), а валютный риск сглаживается относительно маленькой долей активов в иностранной валюте.

[Sean]

Сообщение от Vadim Kozlov

Те требования, которые устанавливает наш регулятор (о доведении минимального уставного фонда до 10 млн. евро к 01.01.2011 г.) еще очень мягкие.

По отношению к активам (кроме НБУ конечно - там активы высокие за счет инвестиционных кредитов под гарантию МФ) наших банков уст.капитал 10 млн. евро это очень нормально в наших условиях.

Кстати на корсчетах наших местных банков очень много средств, можно сказать ликвидности выше крыши. С кредитованием сейчас туго, не в смысле спроса, а предложения. Потребность большая, но риск высокий. Дело даже не в риске, у нас нет до сих пор понятия "разумный риск". Нужно понимать что любое кредитование подразумевает риск невозврата, поэтому и дается с процентами, берется залог и прочее. Т.е. расчитывается средний объем невозврата (я так утрирую) по секторам и отраслям, по формам собственности и ставится наценка за риск. В итоге если даже не вернется кредит есть залог, есть проценты есть созданные резервы возможных убытков. Но (это важно!) любой невозврат кредита рассматривается нашей правоохранительной системой как умышленный, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно думайте дальше сами.
За рубежом как, есть кредит, возникают проблемы - передают коллекторам с дисконтом и списывают на убытки часть и работают дальше, т.к. заниматься самим возвратом дело нудное и дорогостоящее для банка (с учетом траты времени). Т.е. определенный процент невозвратов вещь неприятная но ожидаемая и обыденная. А у нас этого понятия пока нет.
Извиняюсь что отклонился от темы.
А по теме с ликвидностью у наших банков все тип-топ.

Сообщение от Vadim Kozlov

а валютный риск сглаживается относительно маленькой долей активов в иностранной валюте.

Смотря для кого