Конкурс по разработке нового сводного биржевого фондового индекса

[maximus]

Сообщение от Haliloff

вся западная наука инвестирования строится на понятии "перформанс относительно к бенчмарк", извините за ломаную речь но переводить мне сейчас трудно и надеюсь вы поймете о чем я. так вот, чтобы хотябы просчитать бету акции и влепить ее в капэм, чтобы рассчитать уровень дисконтирования возможных кешфлоу, нужно провести регрессию данных по движению цены акции относительно движения индекса рынка, т.е. бенчмарк. также, имея эти данные можно рассчиать стандартное отклонение акции и индекса чтобы иметь хоть базовое представление об уровне риска. ВОТ О ЧЕМ Я. и это вкратце. не буду дальше раздувать.

Знаете, вы так 'умно' выразились, что сперва я даже подумал что вы нам рэп читаете...