Базель 3 - повышены требования к капитализации

[Torontonian]

Международные регуляторы поддерживают более жесткое регулирование банковской деятельности... (http://bank.uz/publish/doc/text57208.html)
Интересно а наши банки смогут соответствовать?

[OK]

Интересно а наши банки смогут соответствовать?
Но банки, в свою очередь, отмечают, что новые требования могут уменьшить количество капитала, доступного для кредитования бизнеса. Это может замедлить экономический рост в Европе и в США в период восстановления экономики после всемирного финансового кризиса.
Шерзод, вероятно эти два предложения сказаны/написаны не банкирами, т.к. увеличения капитализации банка только может увеличить и усилить возможности банка.
Нашим банкам, как говорится не в первой сталкиваться с подобными требованиями ЦБ, которые ежегодно умудряются в разы увеличивать акционерный капитал, и это осилят.

[Sean]

Нашим банкам, как говорится не в первой сталкиваться с подобными требованиями ЦБ, которые ежегодно умудряются в разы увеличивать акционерный капитал, и это осилят.
Я бы вам сказал как они умудряются увеличивать, но ... .

[Torontonian]

Я бы вам сказал как они умудряются увеличивать, но ... . Там кстати написано про высоколиквидный капитал.

[Sean]

Там кстати написано про высоколиквидный капитал.
Ну сумы тоже как бы высоколиквидный капитал :)

[Torontonian]

Ну сумы тоже как бы высоколиквидный капитал :)
Вообще то cash всегда считался высоколиквидным капиталом. Также можно обозвать долгосрочные/среднесрочные государственные ценные бумаги, недвига и т.д. А при подсчете капитализации также учитываются кредитный портфель а вот эта часть не очень ликвидная. Имхо. Не финансист может кто поправит.

[Vadim Kozlov]

Интересно а наши банки смогут соответствовать?
Сложно сказать. Средние и маленькие банки с небольшими кредитными портфелями и маленькой филиальной сетью соответствовать скорей всего будут. А вот крупным банкам потребуется дополнительное увеличение капитала. Те требования, которые устанавливает наш регулятор (о доведении минимального уставного фонда до 10 млн. евро к 01.01.2011 г.) еще очень мягкие.

[Torontonian]

Те требования, которые устанавливает наш регулятор (о доведении минимального уставного фонда до 10 млн. евро к 01.01.2011 г.) еще очень мягкиеВообще то в статье написано повышение резерва высоколиквидного капитала в объеме 7% от портфеля рискованных инвестиций(кредитов). Под ними как я понял практически все кредитование понимается, ну может быть где гос.гарантии там есть исключение. Сейчас 2% станет 7.
И естественно чем больше банк тем больше портфель. И больше cash'a надо замораживать.

[Vadim Kozlov]

Вообще то в статье написано повышение резерва высоколиквидного капитала в объеме 7% от портфеля рискованных инвестиций(кредитов). Под ними как я понял практически все кредитование понимается, ну может быть где гос.гарантии там есть исключение. Сейчас 2% станет 7. И естественно чем больше банк тем больше портфель. И больше cash'a надо замораживать.
Кэш замораживать не надо. Высоколиквидный капитал – это так называемый капитал 1 уровня. Туда входят уставный капитал+резервный капитал+нераспределенная прибыль прошлых лет. Поэтому банк просто будет обязан увеличивать эти статьи капитала. Придется банкирам увеличить отчисления в резервный капитал и сократить выплату дивидендов.
Если полноценно применять хотя бы требования Базель II, то помимо кредитного риска (портфель кредитов и инвестиций) банк должен будет увеличивать капитал для покрытия операционного и рыночного рисков (процентный+валютный+фондовый), а это очень и очень немалые суммы. Правда в нашей ситуации фондового риска не будет (отсутствие рынка ценных бумаг), а валютный риск сглаживается относительно маленькой долей активов в иностранной валюте.

[Sean]

Те требования, которые устанавливает наш регулятор (о доведении минимального уставного фонда до 10 млн. евро к 01.01.2011 г.) еще очень мягкие.
По отношению к активам (кроме НБУ конечно - там активы высокие за счет инвестиционных кредитов под гарантию МФ) наших банков уст.капитал 10 млн. евро это очень нормально в наших условиях.

Кстати на корсчетах наших местных банков очень много средств, можно сказать ликвидности выше крыши. С кредитованием сейчас туго, не в смысле спроса, а предложения. Потребность большая, но риск высокий. Дело даже не в риске, у нас нет до сих пор понятия "разумный риск". Нужно понимать что любое кредитование подразумевает риск невозврата, поэтому и дается с процентами, берется залог и прочее. Т.е. расчитывается средний объем невозврата (я так утрирую) по секторам и отраслям, по формам собственности и ставится наценка за риск. В итоге если даже не вернется кредит есть залог, есть проценты есть созданные резервы возможных убытков. Но (это важно!) любой невозврат кредита рассматривается нашей правоохранительной системой как умышленный, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно думайте дальше сами.
За рубежом как, есть кредит, возникают проблемы - передают коллекторам с дисконтом и списывают на убытки часть и работают дальше, т.к. заниматься самим возвратом дело нудное и дорогостоящее для банка (с учетом траты времени). Т.е. определенный процент невозвратов вещь неприятная но ожидаемая и обыденная. А у нас этого понятия пока нет.
Извиняюсь что отклонился от темы.
А по теме с ликвидностью у наших банков все тип-топ.

а валютный риск сглаживается относительно маленькой долей активов в иностранной валюте.
Смотря для кого :)

[Vadim Kozlov]

Смотря для кого
Здесь я немного ошибся. Правильно сказать не активы в иностранной валюте, а собственные валютные средства банков, но мне кажется, что они не такие большие.

[Nizomiddin Kodirov]

Ребята скажите пож-ста где можно найти список стран где ЦБ устанавливает требование к кредитному ресурсу КБ в частности ограничение использования депозита менье чем на 30 %?
Тему более подходящего не нашел. Спасибо заранее

[Nadir Zaitov]

Высоколиквидный капитал – это так называемый капитал 1 уровня. Туда входят уставный капитал+резервный капитал+нераспределенная прибыль прошлых лет.Я ничего видимо в бухгалтерии банков не понимаю. Это действительно называется "высоколиквидным капиталом"? Это имеется ввиду обязательства, к которым никогда притензий со стороны кредиторов не будет. Так чтоли трактовать "ликвидность" капитала?

Для меня "высоколиквидный капитал" - нонсенс. Если легко реализуемый (превращаемый в деньги), то это актив по определению слова актив... короче не хочу спорить над этим вопросом. Может дадите ссылку на первоисточник - хотелось бы прочитать... отстаю от жизни? При сертификате CIPA я не знаю о таких хитростях в мире капиталов банка!

[Internal auditor]

В унисон базельским требованиям и примерам непоколебимой устойчивости отечественных банков в эпоху мирового финансового кризиса, описанных в одной из последних книг...., требования к уставному капиталу банков повышены с 2011 года в 2 раза: до 5 млн евро для частных, и 10 млн.евро - для акционерно-коммерческих банков. При это никто не отменял требование по 20%ному годовому росту капитала..
По последним аналитическим данным (официально публикуемым), 5-6 ком.банков по состоянию на 1 декабря требуемые размеры капитала еще не сформировали.
В России аналогичные меры приняты были с 2010 года. И уже с февраля 2010 года ЦБ РФ безжалостно начал отзывать лицензии за несоответсвие адекватности капитала.
Насколько решительно настроен ЦБ РУ? Что ожидает отественную банковскую систему после 31 декабря 2010 года? Как это повлияет на доверие населения к банкам? Окажет ли государство поддержку банкам?

[azim]

Как это повлияет на доверие населения к банкам?
Никак.

[Nargiza Saidova]

Международные регуляторы поддерживают более жесткое регулирование банковской деятельности... Интересно а наши банки смогут соответствовать?

судя по ПП-1438 "О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения международных рейтинговых показателей" должны (http://bem.uz/news/read/205)

[Nadir Zaitov]

должныНе факт, что копия "Базель 3".
Настораживает создание резервов (уменьшение налогоблагаемой базы, которой и так вроде б у банков нет)... интересно, а льготы банкам уже закончились? Они теперь платят все налоги?

[reg-stoni]

Высоколиквидный капитал – это так называемый капитал 1 уровня. Туда входят уставный капитал+резервный капитал+нераспределенная прибыль прошлых лет.Я ничего видимо в бухгалтерии банков не понимаю. Это действительно называется "высоколиквидным капиталом"? Это имеется ввиду обязательства, к которым никогда притензий со стороны кредиторов не будет. Так чтоли трактовать "ликвидность" капитала?

Для меня "высоколиквидный капитал" - нонсенс. Если легко реализуемый (превращаемый в деньги), то это актив по определению слова актив... короче не хочу спорить над этим вопросом. Может дадите ссылку на первоисточник - хотелось бы прочитать... отстаю от жизни? При сертификате CIPA я не знаю о таких хитростях в мире капиталов банка!
я тоже нигде в оригинале не видел такого термина, но другой "loss-absorbing capital" присутствует - наверное на русский перевели имено так. Везде лучше читать в оригинале - Тогда узнаете что наиболее высоко-ликвидный капитал - это обычные акции, а Tier-1 капитал идет далее (см ниже):

Under the agreements reached today, the minimum requirement for common equity, the highest form of loss absorbing capital, will be raised from the current 2% level, before the application of regulatory adjustments, to 4.5% after the application of stricter adjustments. This will be phased in by 1 January 2015. The Tier 1 capital requirement, which includes common equity and other qualifying financial instruments based on stricter criteria, will increase from 4% to 6% over the same period.

[reg-stoni]

должныНе факт, что копия "Базель 3".
Настораживает создание резервов (уменьшение налогоблагаемой базы, которой и так вроде б у банков нет)... интересно, а льготы банкам уже закончились? Они теперь платят все налоги?

правда, я этот ПП из-за баззеля-3 искал, ничего конкретного не написано, только общие предписания повысить показатели банков и банковской системы. ЦБ наверное будет конкретику вводить позже например из гипо-формулы "базел-3 мин.требования + 100% местная наценка за риск"